期指整体收跌贴水收窄 市场现单边增仓态势

时间:2017年03月03日 08:47:39 中财网

  周四早间期指开盘震荡探底主力跌势收窄,午后三大期指跌幅有所加大,截止下午收盘,沪深300指数报3435.10点,跌幅为0.67%,IF1703报3418.0点,跌幅为0.6%;上证50指数报2354.91点,跌幅为0.72%,IH1703报2347.2点,跌幅为0.78%;中证500指数报6434.63点,跌幅为0.51%,IC1703报6390.0点,跌幅为0.26%。

  期指成交持仓方面,IF1703成交14706手,持仓37329手,日增仓-450手;IH1703成交5731手,持仓25391手,日增仓-41手;IC1703成交9945手,持仓23850手,日增仓-280手。

  期指升贴水方面,IF1703贴水17.1点,IH1703贴水7.71点,IC1703贴水44.63点。期指贴水整体收窄。由于4月合约是新上市合约,无调整前后升贴水,其他三大合约均是季度合约,避免了交割周所产生的贴水大幅收窄因素。IH合约出现了贴水收窄程度较大,其次为IF合约,但从远月合约来看,IF合约贴水收窄程度则大于IH。通过对比可以看出,政策松绑在一定程度是有利于期指贴水修复,但由于持仓限制仍然控制在较低水平,期指对于现货指数的功能发挥仍有限制,随着后期逐渐放开,期指市场结构将不断完善和成熟。

  期指适度松绑至今一周多的时间,三大合约波动并不大,但通过资金流向和持仓量数据我们发现,股指期货市场似乎出现单边增仓的情况。截止3月2日收盘,持仓量进一步小幅上涨。

  股指期货保证金减半,利于中长线投资者和套保者入场,这是构成期指持仓量增多的一大因素。

  而且股指期货的持仓量上升幅度较为均匀,和成交量依行情而变的变化很不一样,所以可以推测推动持仓量增加的需求主要来自于中长线投资或者套利者和套保配置资金,并不是短期投机者。

  市场春季行情逐渐从周期价值向成长转移。三月关注经济数据对年初复苏的验证与否。沪指接近前期反弹高位3301点,一度势能减弱回撤,昨日重新反弹,关注均线支撑持续性,若失败则面临更深级别调整。

期指主力合约持仓排名

合约IF16703 持仓量37329手 交易日期20170302
名次会员简称多单持仓比上交易增减名次会员简称空单持仓比上交易增减
1银河期货4486281中信期货5525-29
2中信期货3519-812国泰君安2270-36
3国泰君安3030-143银河期货213315
4国投安信2688724华泰期货2116-145
5中金期货2060-545上海东证1776133
6广发期货16431196招商期货169384
7五矿经易1384-1537光大期货1655-4
8申银万国1308638广发期货1595-32
9永安期货1262-219兴证期货1516-9
10华泰期货1094-3610国投安信146843
合计29735-201合计29594-26

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